2) 이동평균선 전략 백테스트

출처 : https://wikidocs.net/4582

이번 절에서는 시장에서 주식 매수 시점과 매도 시점을 알아내는 전략으로 많이 사용하고 있는 골든크로스(golden cross)와 데드크로스(dead cross)를 백테스팅해보겠습니다. 참고로 골든크로스와 데드크로스는 주가 이동평균선을 이용하는 대표적인 기술적 분석 지표입니다.

그림 14.23은 골든크로스와 데드크로스를 나타냅니다. 골든크로스는 단기 이동평균선이 중·장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파하면서 생기는 교차점입니다. 이동평균선이 일정 기간의 주가의 평균값을 의미하므로 골든크로스가 발생했다는 것은 최근 주가의 흐름이 강세로 접어들었음을 의미합니다.

데드크로스란 단기 이동평균선이 중·장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파하면서 생기는 교차점을 의미합니다. 데드크로스는 골든크로스와 반대로 최근 주가의 흐름이 약세로 접어들었음을 의미합니다.

골든크로스와 데드크로스를 계산할 때 단기 이동평균선으로는 5일 주가 이동평균선을 사용하며 중·장기 이동평균선으로 20일 주가 이동평균선을 사용합니다. 또는 20일 주가 이동평균선과 60일 주가 이동평균선을 각각 단기와 중·장기 이동평균선으로 사용하기도 합니다.

이동평균선을 사용한 골든크로스/데드크로스 전략은 대부분의 주식 서적에서 단골로 소개하는 전략입니다. 심지어 일부 책들에서는 골든크로스에 주식을 샀다가 데드크로스점에서 주식을 팔면 항상 이익을 얻을 수 있는 것처럼 과대 포장하여 설명하기도 합니다.