시스템 트레이딩

영화 빅쇼트 재밌군
계속 생각만 해왔던 시스템 트레이딩을 해볼까..

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2) 이동평균선 전략 백테스트

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출처 : https://wikidocs.net/4582 이번 절에서는 시장에서 주식 매수 시점과 매도 시점을 알아내는 전략으로 많이 사용하고 있는 골든크로스(golden cross)와 데드크로스(dead cross)를 백테스팅해보겠습니다. 참고로 골든크로스와 데드크로스는 주가 이동평균선을 이용하는 대표적인 기술적 분석 지표입니다. 그림 14.23은 골든크로스와 데드크로스를 나타냅니다. 골든크로스는 단기 이동평균선이 중·장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파하면서 생기는 교차점입니다. 이동평균선이 일정 기간의 주가의 평균값을 의미하므로 골든크로스가 발생했다는 것은 최근 주가의 흐름이 강세로 접어들었음을 의미합니다. 데드크로스란 단기 이동평균선이 중·장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파하면서 생기는 교차점을 의미합니다. 데드크로스는 골든크로스와 반대로 최근 주가의 흐름이 약세로 접어들었음을 의미합니다. 골든크로스와 데드크로스를 계산할 때 단기 이동평균선으로는 5일 주가 이동평균선을 사용하며 중·장기 이동평균선으로 20일 주가 이동평균선을 사용합니다. 또는 20일 주가 이동평균선과 60일 주가 이동평균선을 각각 단기와 중·장기 이동평균선으로 사용하기도 합니다. 이동평균선을 사용한 골든크로스/데드크로스 전략은 대부분의 주식 서적에서 단골로 소개하는 전략입니다. 심지어 일부 책들에서는 골든크로스에 주식을 샀다가 데드크로스점에서 주식을 팔면 항상 이익을 얻을 수 있는 것처럼 과대 포장하여 설명하기도 합니다.
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기업소개 : 센티언스

https://www.rocketpunch.com/companies/sentience#company-members “Decision-Science를 통해 비지니스의 물음에 답합니다.” 센티언스는 카이스트 경영대학원의 연구원 네트워크를 중심으로 설립된 기업으로, 기업들이 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 Decision-Science Solution 분야에서 새로운 장을 열어가고 있습니다. 센티언스는 2016년 세계시장을 선도할 수 있는 기술아이템을 보유한 기업을 선발·육성하는 정부의 TIPS Program에 선정되어 그 역량을 인정 받았습니다. 기업이 마주치는 비즈니스 이슈들과 전략적 의사결정의 문제는 단순히 빅데이터를 활용하고 기술통계 중심의 분석을 하는 것만으로는 충분치 않은 난제로 가득합니다. 그러한 문제들은 엄밀한 과학적 분석과 치밀한 예측만이 해결할 수 있습니다. 그러나, 현실적으로는 데이터 기반의 과학적 분석과 예측을 수행할 수 있는 전문인력이 모든 분야에서 부족하며, 따라서 필요한 시간 내에 결과를 제시하기가 어렵습니다. 센티언스는 오랜 기간 검증된 경영·경제학 이론을 머신러닝 시스템에 결합하여 자동화 시킨 Decision-Science Solution: Frisk 로 정밀한 과학적 분석과 예측결과를 실시간으로 도출하고 문제 해결의 방향을 제시합니다. - Python, MySQL, Apache(WSGI) 경험자  - 핀테크와 데이터분석에 관심 있으신 분  - 그런데 우대사항 너무 신경쓰지 마세요. 지원자 대부분 경험 없습니다 
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